模式 , 布莱克和 Cox 允许默认发生在任何时间 . Longstaff 和施瓦兹布莱克和Cox 的风险债务模型 , 让随机利率随奥恩斯坦模型 . 第二种方法是简化式模型 , 其中 , 缺省过程被看作是外生的泊松过程 . 简化形式模型是第一次由杰诺和特恩布尔在1992 年推出 . 在这个模式下 , 破产的时间是指数分布是随着 强度参数结果的过程 . Longstaff 和施瓦兹视违约价差为均值回复过程 . 采用信用评级信息的估值方法是采用第一个模型 . Duffie 和兰多认为风险率是一个公司的价值功能的过程 , 其状态是AlON 的会计数据 . 违约索赔是在默认调整短期短期利率风险中性贴现在 . 在本文中 , 我们的工作是基于简化形式的模型 . 这种方法的主要优点是它的计算易处理 , 因为它被限制在与结构模型的观测变量 . 我们不再需要持续观察企业的资产和负债信息 . 在 2. 2. 2, 价格的选择建立在以恒定速率参数模型 . 得到是变 率参数的期权定价公式 . 2. 2. 3, 随机率参数的选择是通过 蒙特卡罗 定价数值方法 . - 2 - 2 定价模式 2.1 简单模型 2.1.1 基本假设 (1) 在本文中 , 我们研究了欧式看涨期权的定价与标的资产的价格定价 K 和时间 T. 我们进一步假设标的资产的服从对数正态扩散过程 . dWdtSdS 在 和 符合表示率和波动率和 W 的标准的