sp;此时,我们足够指出:Kalman滤波器保持了分布状态一、二阶矩。
式(.)Posteriori状态估计反映了分布状态均值(一阶矩)——这是在条件(.)和(.)同时满足自然分布。
Posteriori估计协方误差(.)反映分布状态变化(二阶非中心矩),换之,对于Kalman滤波器更详细概率初步,可以参考„Maybeck;Brown;Jacobs‟。
离散Kalman滤波器算法我们从大体概述了一种包含离散Kalman滤波器形式高级算法来开始这部分(看以前脚注)。
在描述完它高级目之后,我们将在滤波器本文集中到特定公式和应用。
Kalman滤波器是用反馈控制形式来估计过程:在当时滤波器估计过程状态,然后在噪声测量值时获得反馈。