)MINARCHkpp模型过程tX是一阶平稳。
当p时,其二阶平稳条件是Kkkk。
当p时,其二阶平稳条件是,其中()(),KKKKkkkkkkkkkkkKkkk以MINARCH(;,)模型为例。
一阶和二阶平稳条件分别是和。
注意,对部分是非平稳INARCH过程,但对整体时间序列仍然二阶平稳,这是可能。
用一个服从MINARCH(;,)模型模拟序列(A):.,.,.,.ttttXX来解释。
时序图,样本自相关,样本偏自相关和模拟序列直方图分别显示在图和。
模拟时间序列看起来是平稳且双峰。
当MINARCH模型是一个INARCH混合模型时,由MINARCH模型生成时间序列自相关范围应是与INARCH模型相似。
对于服从MINARCH模型二阶平稳过程tX我们有(,)[(