1、“.....和蒙特卡罗方法用于模型关键词信用风险欧式期权偏微分方程蒙特卡罗中图分类号文献标识码文章编号引言般来说，该模型已被认为是金融衍生工具，没有信用风险，因为在保证金系统中起着避免风险的重要作用然而，在场外交易市场是没有保证金制度持有人必须面对潜在的信贷风险，即期权卖方不履行到期日的支付极大地提高了期权卖方欲望违约因此是单调且是增长考虑到这些原因，在该模型中，被定义为不同于以往风险强度，是分段函数，并依赖于标资产，所以，标准方程和明确解决方案无法得到因此，蒙特卡罗数值方法选择蒙特卡罗数值方法控制变量法介绍主题法控制变量被认为是提高效率最有效方法是蒙特卡罗模拟具体如下让，可以从重复模拟输出估计......”。

2、“.....我们可以得到计算样本均值由于，方程解可以通过以下方式方便地定其中，是累积概率分布函数可变速率参数模型基本假设默认事件为不均匀泊松过程在这种情况下，广义速率函数被给定为，般情况下，速度参数可能改变加时现在，事件在，是，因此，在时间间隔，事件数量，给定为，请与相关参数，泊松分布建立和求解方程同样，我们通过投资组合对冲建立方程因为是随时间变化，我们可以得到，然后，因此，认购期权函数满足为了解决这个方程......”。

3、“.....其中设使得然后，我们得到了使得，然后将上面方程改写为因此，得出结果是而，用随机速率参数模型基本假设风险强度总是取决于标资产显然，如果，这意味着该项是出了资本，期权卖方支付必定为零，所以不会发生违约，而风险张力将为零然而，若，则该选项价值越高下属资产是，期权卖方应付更多钱款日益增加支付极大地提高了期权卖方欲望违约因此是单调且是增长考虑到这些原因，在该模型中，被定义为不同于以往风险强度，是分段函数，并依赖于标资产，所以，标准方程和明确解决方案无法得到因此......”。

4、“.....可以从重复模拟输出估计，我们计算个其他输出入期望是已知然后用个常数，我们可以得到计算样本均值由于，方差减少，最优，替代，给出了，般来说，估计具体计算我们假设标资产服从对数正态扩散过程在和表示率和波动率，和是标准布朗运动在到期日，会有两个选择结果其是，默认将可能出现，上并且，另种是默认不可能出现因此，如果表示自由风险利率，在时间期权市场价值是有计算这个期望，我们要完成以下步骤我们不妨分区，子区间长度为在每个子区间，模拟过渡使用离散形式，，是相互独立标准正态随机变量产生实例路径......”。

5、“.....和到期日长值路径让，和可作为期权定价控制变量计算控制变量方法计算结果图数据结果在表中，是用来表达实例路径数，表示初始价格选项，和比率改进方差和原来比让因此，它是明确解决方案是从，方差是约倍减少控制变量方法是非常有效毫无疑问观察上面图表后，结果显示，期权估值是单调递增率和初始价格图，此外，更大初始价格，较少风险可能性与相关图而容易采取通知是估值与信用风险选择是小于个没有信用风险图结论近年来，金融衍生工具和信用风险研究受到广泛关注尽管如此，仍有定价与信用风险选择，我们应该做出许多努力在本文中，我们获得与由偏微分方程方法，常量和变量速率参数选项解决方案随后，向使违约强度更合理，我们建模选项与随机率参数，并由他们蒙特卡洛模型计算我们希望我们工作将有助于交易者在期权定价交易在场外柜台市场参考文献布莱克......”。

6、“.....考克斯评估企业证券债券契约条款影响金融杂志达菲，戴维，在完整会计信息信用利差期限结构工作底稿，斯坦福大学，达菲，单信用风险定价测量和管理普林斯顿普林斯顿大学出版社，贾罗，斯图尔特信用风险绘制模拟风险杂志贾罗，戴维，斯图尔特对信用利差期限结构模型审阅财务研究江期权定价数学模型和方法北京高等教育出版社，，施瓦策个简单方法来评估风险固定和浮动利率债务金融，施瓦策重视信用衍生工具固定收入杂志，默顿，罗伯特对企业债务定价利率风险结构金融杂志保罗格拉瑟曼金融工程蒙特卡罗方法纽约施普林格出版社，方程解可以通过以下方式方便地定其中，是累积概率分布函数可变速率参数模型基本假设默认事件为不均匀泊松过程在这种情况下，广义速率函数被给定为，般情况下......”。

7、“.....事件在，是，因此，在时间间隔，事件数量，给定为，请与相关参数，泊松分布建立和求解方程同样，我们通过投资组合对冲建立方程因为是随时间变化，我们可以得中文字毕业设计论文译文题目名称违约风险欧式期权定价模型院系名称班级学号学生姓名指导教师违约风险欧式期权定价模型傅毅，张继洲，王阳数学科学学院，上海师范大学，上海，中国摘要建立了常系数和变率模型参数选择由偏微分方程方法得到模型是个显式定价公式我们还建立了模型参数与随机利率期权，和蒙特卡罗方法用于模型关键词信用风险欧式期权偏微分方程蒙特卡罗中图分类号文献标识码文章编号引言般来说，该模型已被认为是金融衍生工具，没有信用风险，因为在保证金系统中起着避免风险重要作用然而，在场外交易市场是没有保证金制度持有人必须面对潜在信贷风险......”。

8、“.....信用风险，是我们考虑到决定这种选择代价般有两种方法信用风险模型第种方法是结构模型，潜在判定是基于资产演化与企业负债这方面例子来自于布莱克和斯科尔斯和默顿方法在他们模型中，他们断定单点潜在边界，默认情况下只能发生在到期日为了改善这种模式，布莱克和允许默认发生在任何时间和施瓦兹布莱克和风险债务模型，让随机利率随奥恩斯坦模型第二种方法是简化式模型，其中，缺省过程被看作是外生泊松过程简化形式模型是第次由杰诺和特恩布尔在年推出在这个模式下，破产时间是指数分布是随着强度参数结果过程和施瓦兹视违约价差为均值回复过程采用信用评级信息估值方法是采用第个模型和兰多认为风险率是个公司价值功能过程，其状态是会计数据违约索赔是在默认调整短期短期利率风险中性贴现在在本文中，我们工作是基于简化形式模型这种方法主要优点是它计算易处理......”。

9、“.....价格选择建立在以恒定速率参数模型得到是变率参数期权定价公式，随机率参数选择是通过蒙特卡罗定价数值方法定价模式简单模型基本假设在本文中，我们研究了欧式看涨期权定价与标资产价格定价和时间我们进步假设标资产服从对数正态扩散过程在和符合表示率和波动率和标准布朗运动选择连续交易无套利经济无交易成本股息税为方便起见，我们假设模型中常数，在时间，期权价值是这个事件中，持有人选择暴露于潜在违约，这意味着他们无法排除期权到期金额，而是个速率参数齐次泊松过程换句话说，在时间间隔，事件数，如下参数泊松分布在这里是恒定这个关系为,其中描述事件时间间隔数，建立和求解方程我们构建投资组合在，该产品组合包括股认购期权及分享其相关资产在这个时期......”。