1、“.....正常来讲，期货价格可以表示成在中，是现货价格。对于个无利息支付资产，如果它是投资资产，即如果它是消费资产，其中是携带消费，是无风险率，是收益率。事实上，如果，而且分布函数使，有实证研究现货和期货上期权价格间对比分析在正向市场是正确在反向市场上，不等式是正确。期货价格适应性总结和备注对期权期货定价模型和相关研究简介在国际经济和金融工程理论研究，期权定价是经济学家特殊关注重要问题。在期权定价研究中，已经有许多重大成果年布莱克和斯科尔斯，默顿年，夏普年，惠利年，和和美式看跌期权近似方法麦克米兰年，和年。不幸是，对于不支付红利美式看跌期权至今还没有做出准确解析公式。本文作者们在参考中解决了这个问题。而在本文中，笔者将介绍对不支付红利美式期货期权定价模型结构。此外......”。

2、“.....假如有个期货价格直高于现货价格基本成熟正向市场。美式看涨期权比相关现货上看涨期权有价值。相似，个美式看跌期货期权比现货低。相反也定正确，。美式看涨期货期权价值少于相关资产上相应美式看涨现货期权，美式看跌期货期权价值高于相关资产上相应美式看跌现货期权。真正贸易市场表明，上述结论是正确。但是，在本文中，我们将证明他们分析方法，并给出遵从美式期货期权和现货期权价值计算方法。顺便说下，本文将介绍三种买卖平价关系，即，看涨期货期权和看跌期货期权买卖平价关系看涨现货期权和看跌现货期权买卖平价关系及看涨现货期权，看跌现货期权，看涨期货期权和看跌期货期权间买卖平价关系。前两个与我们已有表达有点点不同，而后者是新。对于资产价格基本假设和偏态分布对资产价格基本假设我们基本假设来定义个相关资产现货，股票和股票价格指数......”。

3、“.....成本价是指所有平均值由市场交易商支付给生产或购买相关资产和价格市场价格是个潜在资产目前交易价格。价格成本价格和市场价格已经随时间波动。任何价格波动和程度价格即方差都是非负。可能性，该标市场价格远远低于成本价格低，或远高于成本价格较高，会很小。对期权期货定价模型和相关研究所有证券是完全可分没有交易成本或税收。我们应当提及资产在以下包括现货，股票，股票指数等偏态分布和标资产价格行为定义偏态分布。设是个非负随机变量我们就说是个偏态分布，并表示∈，定义二部分进程。如果随机变量是与时间相关∀∈，∞，我们有∈然后有，∈，∞叫做个偏态进程。特别，如果∈，然后我们说ξ，∈，∞是个进程。假设我们设是股票成本价在时间，和是当时成本价格差异吨，如果股票市场价格满足假设。那么我们设想现货价格是在时间服从偏态分布......”。

4、“.....关于参考，我们有下面定理和定理定理让作为个相关资产现货价格，服从偏态分布，，并且，期望价值，如下是市场平均营业利润。，方差，如下其中是相关资产成本价，是成本价格方差。定理对于任意，，我们有下面方程对期权期货定价模型和相关研究其中，期货期权定价中结构模型期货价格分布概率如果是相关资产现货价格，其中是相关资产成本价格，是成本方差，是关于期货市场价格。正常来讲，期货价格可以表示成在中，是现货价格。对于个无利息支付资产，如果它是投资资产，即如果它是消费资产，其中是携带消费，是无风险率，是收益率。事实上，如果......”。

5、“.....有预测模型，我们有了期权价格预测结果，在图十和图十中。图十和图十说明了通过结构模型给出看涨和看跌期权价格比预测模型高。我们可以解释为模型将时刻期货价格波动考虑了进来，这些波动将会对美式期权增加价值。图十期货市场上价格与价格对于看涨期权比较对期权期货定价模型和相关研究图十期货市场上价格与价格对于看跌期权比较总结和备注作者讨论了美式期权偏态分布和结构模型价格预测可靠性，运用在中国郑州上市强麦期货数据对模型和模型在预测方面做了对比，结果是模型更接近于实际。我们给出了三个相关资产，期货和对应期权买卖平价关系，即和。在买卖平价关系中有个或两个，将会随着时间推移，变得越来越来小直到最后消失，所以这些买卖平价关系是与已存在不同，特别是是种新。这方面或两方面买卖平价关系意味着价格波动应该考虑进更多因素......”。

6、“.....他更加显著，通过给出模型，我们可以解释和证明个美式看涨期权比对应现货美式看涨期权更有价值，而且美式看跌期权没有对应现货看跌期权有价值，在正向市场上期货价格贯高于现货价格。反向市场上期货价格贯低于现货价格。这里我们对不等式不作经验研究，以后需要话，会再做相关研究。对期权期货定价模型和相关研究参考文献，实证研究现货和期货上期权价格间对比分析在正向市场是正确在反向市场上，不等式是正确。对期权期货定价模型和相关研究中文字期货期权定价模型和相关研究摘要基于期权定价冯傣，年和偏态分布冯戴结构模型本文设计了种新期货价格表达方式，介绍了不支付红利期货期权美国定价结构模型，并给出了三种买卖平价关系，在现货看涨期权和看跌期权，在期货看涨看跌期权，现货期权和期货期权，它们是不同于欧式期权买卖平价关系......”。

7、“.....期货上个美式看涨期权必须比相应现货美式看涨期权更有价值，期货美式看跌期权价值必须比在现货市场上相应美式看跌期权价值小，在反向市场正好相反。最后实证研究也支持本文结论。关键词价格结构，美式期货期权，不支付红利，解析公式，买卖平价关系对期权期货定价模型和相关研究目录摘要,简介对于资产价格基本假设和偏态分布对资产价格基本假设偏态分布和标资产价格行为期货期权定价中结构模型期货价格分布概率定义和其表示美式期权现货价格结构现货上看涨期权当前价是现货上看跌期权当前价是美式期权在期货上价格结构期货上看涨期权当前价是期货上看跌期权当前价是美式期权现货和期货市场关系现货和期货上美式期权之间买卖平价价关系现货上美式看涨看跌期权之间买卖平价关系期货上美式看涨看跌期权之间买卖平价关系。现货和期货上美式期权之间买卖平价关系......”。

8、“.....不等式是正确。期货价格适应性总结和备注对期权期货定价模型和相关研究简介在国际经济和金融工程理论研究，期权定价是经济学家特殊关注重要问题。在期权定价研究中，已经有许多重大成果年布莱克和斯科尔斯，默顿年，夏普年，惠利年，和和美式看跌期权近似方法麦克米兰年，和年。不幸是，对于不支付红利美式看跌期权至今还没有做出准确解析公式。本文作者们在参考中解决了这个问题。而在本文中，笔者将介绍对不支付红利美式期货期权定价模型结构。此外，当期货和期权合约具有相同成熟度，假如有个期货价格直高于现货价格基本成熟正向市场。美式看涨期权比相关现货上看涨期权有价值。相似，个美式看跌期货期权比现货低。相反也定正确，。美式看涨期货期权价值少于相关资产上相应美式看涨现货期权......”。

9、“.....真正贸易市场表明，上述结论是正确。但是，在本文中，我们将证明他们分析方法，并给出遵从美式期货期权和现货期权价值计算方法。顺便说下，本文将介绍三种买卖平价关系，即，看涨期货期权和看跌期货期权买卖平价关系看涨现货期权和看跌现货期权买卖平价关系及看涨现货期权，看跌现货期权，看涨期货期权和看跌期货期权间买卖平价关系。前两个与我们已有表达有点点不同，而后者是新。对于资产价格基本假设和偏态分布对资产价格基本假设我们基本假设来定义个相关资产现货，股票和股票价格指数，作为本文讨论依据如下假设个标资产价格包括成本价格和市场价格。成本价是指所有平均值由市场交易商支付给生产或购买相关资产和价格市场价格是个潜在资产目前交易价格。价格成本价格和市场价格已经随时间波动。任何价格波动和程度价格即方差都是非负。可能性，该标市场价格远远低于成本价格低......”。