1、“.....银监会有权在第支柱框架下提出更审慎的资本要求,确保资本充分覆盖风险,包括根据风险判断,针对部分资产组合提出的特定资本要求根据监督检查结果,针对单家银行提出的特定资本要求。第十条除上述资本充足率监管要求外,商业银行还应当满足杠杆率监管要求。杠杆率的计算规则和监管要求另行规定。第章资本定义第节资本组成第十条商业银行发行的资本工具应符合本办法附件规定的合格标准。第十条核心级资本包括实收资本或普通股。资本公积。盈余公积。般风险准备。未分配利润。少数股东资本可计入部分。第十条其它级资本包括其它级资本工具及其溢价。少数股东资本可计入部分。第十条级资本包产净额。直接或间接持有本银行的股票。对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备,若为正值,应予以扣除若为负值,应予以加回。商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益......”。

2、“.....或银监会认定为虚增资本的各级资本投资,应从相应监管资本中对应扣除。商业银行直接或间接持有本银行发行的其他级资本工具和级资本工具,应从相应的监管资本中对应扣除。对应扣除是指从商业银行自身相应层级资本中扣除。商业银行级资本净额小于应扣除数额的,缺口部分应从更高级的资本净额中扣除。第十条商业银行对未并表金融机构的小额少数资本投资,合计超出本银行核心级资本净额的部分,应从各级监管资本中对应扣除。小额少数资本投资是指商业银行对金融机构各级资本投资包括直接和间接投资占该被投资金融机构实收资本普通股加普通股溢价不含以下,且不符合本办法第十条第十国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的,由核心级资本满足。国内系统重要性银行的认定标准另行规定。若国内银行被认定为全球系统重要性银行,所适用的附加资本要求不得低于巴塞尔委员会的统规定......”。

3、“.....银监会有权在第支柱框架下提出更审慎的资本要求,确保资本充分覆盖风险,包括根据风险判断,针对部分资产组合提出的特定资本要求根据监督检查结果,针对单家银行提出的特定资本要求。第十条除上述资本充足率监管要求外,商业银行还应当满足杠杆率监管要求。杠杆率的计算规则和监管要求另行规定。第章资本定义第节资本组成第十条商业银行发行的资本工具应符合本办法附件规定的合格标准。第十条核心级资本包括实收资本或普通股。资本公积。盈余公积。般风险准备。未分配利润。少数股东资本可计入部分。第十条其它级资本包括其它级资本工具及其溢价。少数股东资本可计入部分。第十条级资本包商业银行交易账户中的利率风险和股票风险,以及全部汇率风险和商品风险。商业银行可以不对结构性外汇风险暴露计提市场风险资本。第十条本办法所称交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其它项目的风险而持有的金融工具和商品头寸......”。

4、“.....或从实际或预期的短期价格波动中获利,或锁定套利的头寸,包括自营业务做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件在交易方面不受任何限制,可以随时平盘。能够完全对冲以规避风险。能够准确估值。能够进行积极的管理。第十条商业银行应当制定清晰的银行账户和交易账户划分标准,明确纳入交易账户的金融工具和商品头寸以及在银行账户和交易账户间划转的条件,确保执行的致性。第十条商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准,商业银行不得变更市场风险资本商业银行资本管理办法府及其中央银行债权,该国家或地区的评级为含以上的,风险权重为以下,含以上的,风险权重为以下,含以上的,风险权重为以下,含以上的,风险权重为以下的,风险权重为未评级的,风险权重为......”。

5、“.....对境外商业银行债权,注册地所在国家或地区的评级为含以上的,风险权重为以下,含以上的,风险权重为以下,含以上的,风险权重为以下的,风险权重为未评级的,风险权重为。对境外其它金融机构债权的风险权重为。第十条商业银行对多边开发银行国际清算银行和国际货币基金组织债权的风险权重为。多边开发银行包括世界银行集团亚洲开发银行非洲开发银行欧洲复兴开发银行泛美开发银行欧洲投资银行欧洲投资基金北欧投资银行加勒比海开发银行伊斯兰开发银行和欧洲开发银行理事会。第十条商业银行对我国中央政府和中国过以上两项之和,超过部分可视为折扣。风险加权资产的计量不受该折扣的影响,但比较预期损失和合格准备金时,可将该折扣计入准备金。商业银行采用初级内部评级法,应当按风险暴露名义金额计量表内资产的违约风险暴露,但可以考虑合格净额结算的风险缓释效应。商业银行采用初级内部评级法......”。

6、“.....商业银行采用高级内部评级法,应当使用内部估计的非零售违约风险暴露。对于按照本办法第十条规定信用转换系数为的表外项目,应使用的信用转换系数估计违约风险暴露。商业银行应当使用内部估计的零售违约风险暴露。对于表外零售风险暴露,商业银行应按照内部估计的信用转换系数计量违约风险暴露。第十条商业银行应当按照以下方法确定有效期限商业银行采用初级内部评级法,非零售风险暴露的有效期限为虑信用风险缓释工具的风险抵补作用。商业银行采用内部评级法,可以按照本办法附件的规定采用监管映射法计量专业贷款信用风险加权资产。第十条商业银行应当按照本办法附件的规定计量银行账户和交易账户的交易对手信用风险加权资产......”。

7、“.....第节权重法第十条权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。第十条商业银行计量各类表内资产的风险加权资产,应首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备,然后乘以风险权重。第十条商业银行计量各类表外项目的风险加权资产,应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产,再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。第十条现金及现金等价物的风险权重为。第十条商业银行对境外主权和金融机构债权的风险权重,以所在国家或地区的外部信用评级结果为基准。对其它国家或地区政管理办法。金融机构风险暴露,包括银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。公司风险暴露,包括中小企业风险暴露专业贷款和般公司风险暴露。零售风险暴露,包括个人住房抵押贷款合格循环零售风险暴露和其它零售风险暴露。股权风险暴露。其它风险暴露,包括购入应收款及资产证券化风险暴露......”。

8、“.....第十条商业银行应分别计量未违约和已违约风险暴露的风险加权资产未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的违约概率违约损失率违约风险暴露相关性和有效期限。未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的违约概率违约损失率违约风险暴露和相关性。已违约风险暴露的风险加权资产计量基于违约损失率预期损失率和违约风险暴露。第十条商业银行应当按照以下方法确定违约概率主权风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的年期违约概率。公司金融机资产净额。直接或间接持有本银行的股票。对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备,若为正值,应予以扣除若为负值,应予以加回。商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。第十条商业银行之间通过协议相互持有的各级资本工具,或银监会认定为虚增资本的各级资本投资......”。

9、“.....商业银行直接或间接持有本银行发行的其他级资本工具和级资本工具,应从相应的监管资本中对应扣除。对应扣除是指从商业银行自身相应层级资本中扣除。商业银行级资本净额小于应扣除数额的,缺口部分应从更高级的资本净额中扣除。第十条商业银行对未并表金融机构的小额少数资本投资,合计超出本银行核心级资本净额的部分,应从各级监管资本中对应扣除。小额少数资本投资是指商业银行对金融机构各级资本投资包括直接和间接投资占该被投资金融机构实收资本普通股加普通股溢价不含以下,且不符合本办法第十条第构和零售风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的年期违约概率与中的较大值。对于提供合格保证或信用衍生工具的风险暴露,商业银行可以使用保证人的违约概率替代债务人的违约概率。第十条商业银行应当按照以下方法确定违约损失率商业银行采用初级内部评级法......”。