1、“.....因此近年来，很多文献将其近似为扩散模型，且当保险公司盈余过程相对于单个理赔来说较大时，扩散风险模型也确实能很好的模拟保险公司的动态盈余过程。研究了扩散风险模型的最优投资问题，他在股票价格服从几何布朗运动且与保险公司的扩散风险模型中的布朗运动不独立时，得到了在破产概率最小限制下的最优投资策略是常数，并利用光滑粘贴条件详细计算了最小破产概率。研究了扩散风险模型中的最优比例再保险策略，他得到了此时的最优策略是个常数，并给出了此常数值以及破产概率的具体形式。和假定公司现金流过程为扩散过程，公司盈余全部投资于股票市场股票价格服从几何布朗运动时，在破产概率最小限制下保险公司所采取的最优比例再保险策略。和考虑了扩散模型中......”。

2、“.....对于再保险问题的研究工作，般主要集中在比例再保险和超额损失再保险的研究上。分别研究了此模型下的最优比例再保险策略和超额损失再保险下的最小破产概率的近似。和研究了最优超额损失再保险，且证明了相应的方程存在光滑解，并给出了方程的检验定理，对指数理赔分布分布给出了数值解。近年来，效用函数的研究成保险数学的研究热点之。和考虑了跳扩散风险模型的最优投资问题。他们考虑的是指数效用函数，获得了最优的期望折现指数效用，和最优的投资策略。他们的唯不足是没有考虑再保险。当然保险公司可以在采取再保险策略的同时采取投资策略。研究了最优再保险和投资问题，在指数效用下，他得二〇四年六月十三日星期五出了投资总比不投资好的结论......”。

3、“.....齐芯种理想的再保险模型中最佳自留额的选取中国高新技术企业，二〇四年六月十三日星期五摘要保险公司为了应对保险监管，更好的规避风险，追求更大利润，不仅会对自身承办的业务进行再保险安排，还会将盈余进行投资，以期获得更多收益。现实中，保险公司的损失主要来自承保赔付和投资亏损两个方面，比如地震航空事故带来的巨额赔付，金融危机带来的投资损失等。在这种情况下，分析再保险及投资的最优策略，对于保险业来说具有十分重要的意义。论文针对保险公司的最优再保险策略及投资策略的选择问题进行研究。重点研究了变换损失再保险及模型下的最优再保险和投资，研究使得调节系数最大准则下最优变换损失再保险......”。

4、“.....并利用数值计算的方法分析了多种参数对最优策略的影响。关键词变换损失再保险随机控制效用函数最优投资,原文,二〇四年六月十三日星期五第章绪论课题背景对于保险公司来说，风险是把双刃剑，处理得当就意味着滚滚利润旦失手，公司将陷入破产深渊。为了能够持续盈利，更为了永久生存，保险公司方面会逐步完善风险管理的技能，以避免灾难性的损失，同时也要不断拓展业务，进而承担了更多的风险。再保险实务中，由于保险行业竞争日趋激烈，保险公司不仅会采取再保险的方式规避风险，还会对盈余进行投资，从投资中获得大量的收益来提高自己的偿付能力。再保险实务中，保险业遭受的损失主要来自于投资和承保两个方面。在投资方面，年美国次贷危机以及其后引发的金融危机中......”。

5、“.....在次贷支持类债券信用违约互换和其它衍生品方面进行了大量投资，蒙受了巨额亏损，陷入了破产的边缘，不得不向美联储求救在承保方面，次贷危机使得董事高管责任和遗漏保险住房按揭保险债券保险等业务的赔款支出显著增加，许多公司陷入困境。另外像年的玉树地震及今年的马航事件等不确定的巨额赔付也给保险公司带来不小的挑战。保险公司在强化自身的风险管理能力同时，还必须平衡承保活动和投资活动之间的关系。因此，怎样进行再保险和投资，使得自身的破产概率最小或者期望财富效用最大已经成为每个保险公司都必须面对的问题，也成为风险理论的个新的研究热点。保险公司的最优再保险和投资策略是当今金融数学研究的热点问题之，它的理论不仅丰富和发展了现代金融理论......”。

6、“.....对数学的发展起了不小的推动作用。论文就有关保险公司的再保险策略及最优投资策略的研究现状和研究方法进行综述。国内外研究现状再保险数学，也称精算数学的范畴内，破产论是风险论的核心内容。现已公认，破产论的研究起源于瑞典精算师在年发表的博士论文，至今已有近百年的历史。学派的领导人物在完善的数学工作中发挥了重要的作用，同时也从这研究出发，对概率论和数理统计的发展做出了重要贡献。之后推广了的结果，给出了更新论证。......”。

7、“.....附录开题报告,附录文献综述,附录中文译文,附录外文,其中。二〇四年六月十三日星期五最优策略及其值函数由公式易知代入公式，整理可得上述方程可分解为由公式及可得求解方程，令,由,得边界条件，......”。

8、“.....，以及公式，得因此我们可以得到下面定理定理当保险公司的财富过程为时，那么在对数效用函数下，当时，使得保险公司的期望财富效用达到最大的最优再保险策略为使得保险公司的期望财富效用达到最大的最优投资策略为此时，最大期望财富效用为其中分别由公式，和决定。数值计算及其经济分析下面我们利用数值计算的方法研究各种参数对最优策略的影响。由于最优再保险策略与各个参数之间的关系，分析过程与幂效用函数下的分析完全相同，此处不再详述。图与变差系数的关系假设,最优再投资策略与各个参数之间的关系如下取，由最优投资策略公式可以得到与风险资产的变差系数之间的关系如图多样......”。

9、“.....参考文献肖艳颖，邱菀华用组合投资理论确定最优比例再保险的个方法决策借鉴，程兰芳确定最优比例再保险决策模型研究管理科学，沈亚男赔付率超额再保险风险模型中的鞅方法对外经贸，谭朵朵，田伟，罗洪奔溢额再保险定价模型经济数学，罗琰，杨招军保险公司最优投资及再保险策略财经理论与实践刘琳停止损失再保险最优自留额的确定及存在性讨论江西师范大学学报自然科学版，方春银超额再保险定价分析保险研究，阳波帕累托最优再保险合同的设计江西金融职工大学学报，二〇四年六月十三日星期五陈木法，毛永华随机过所示。由图可以看出随着的增大而减小。因为变差系数越大，表示风险资产的风险越大，所以投资于风险资产的比例应该越小......”。