1、“.....按照证监会规定的相关标准，商业银行流动性比率应不先需要明确银行资产负债情况，以此作为确定依据。本文通过查询徽商银行年度财务报表，汇总了银行资产负债情况见表。表徽商银行资产负债占比信息汇总表由表可知，债券投资及贷款是徽商银行资产的主要组成部分，而储户存款是负债的主要因素，可在模型构建时简化相应参数。虽然徽商银行并非完全由债券投资贷款及存款构成全部资产负债，但是其占比极大，因此假设银行只存在此类资产负债。实现利润最大化是商业银行开展经营的最终目的，徽商银行作为上市商业银行自然也不例外，故本文将会存在延迟还贷情况，因此本文设定短期贷款能够全部回笼，以保证模型构建的顺利进行。受客观经济条件货币流通及市场物资供求等情况影响，银行存款利率会时常变动，因此在构建模型时设定存款利率及贷款收益率为非恒定状态。此外，按照存贷款期限将存款及贷款分别进行中长期及短期归类。合理选取模型参数......”。

2、“.....需要合理选取相应参数，以确保所管理模型的合理性及最终计算结果的准确性见表。表徽商银行年债券投资信息汇总表利用软件进行序列描述获得债动态财务分析法在商业银行资产负债管理中的应用研究金融论文过的时间序列。利用自回归模型对各现象之间联系进行动态展示，及时预测并限制未来行为。利用自回归模型获得的中长期存款利率模型为ε，同理，短期存款利率模型为ε。动态财务分析法在商业银行资产负债管理中的应用研究金融论文。确定模型构建条件。首先需要明确银行资产负债情况，以此作为确定依据。本文通过查询徽商银行年度财务报表，汇总了银行资产负债情况见表。表资金预算约束左侧为资金来源，右侧为资金去向在确定短期存款溢出及短缺惩罚率时，可将短期存贷款利率作为相应数值进行计算，即生成模型情景元素模型构建完成后，需要模拟预测银行经济变量未来变动情况，此时需要生成情景元素对其进行反映......”。

3、“.....在具体应用过程中首先确定服从特定概率分布的随机数列，然后开展相应预测。假设ξ是变量ξ的期望，并用要求变量进行表示。按照蒙特卡罗法相关要求，对变量ξ进行次抽样，并记录相应独立行风险管控能力。参考文献张兰波银行资产负债管理的逻辑中国金融，关文杰资产负债管理的有效性中国金融，宋文娟，李爱红基于动态财务分析法的商业银行资产负债管理研究财会通讯，。表资产负债管理模型参数信息汇总表在确定参数具体数值时，首先需要确定存款准备金率。按照中央银行要求，商业银行为保证客户提取存款和资金清算，需要在央行缴存定比例的存款准备金，存款准备金与银行存款总额之比即为存款准备金率。通过查询银行相关数据，可知徽商银行的存款准备金率为。模型第步，配臵贷款变动情景。银行经营状况会受到资产结构的影响，短期贷款越少，银行利润数额越大......”。

4、“.....具体变动情况如图所示。图贷款减少情况下的流动性比率变动示意图在完成模型情景设臵后，需要进步分析设臵结果。由上述分析结果可知，存贷款利率会对银行收益产生影响，两者之间存在较为明显负相关性银行流动性比率会受到短期贷款的影响，两者之间存在较为明显的正相关性。结论随着存款利率不断上升，商业银行，有效提升最终分析结果准确性。但是，随机模拟法也存在定缺陷，在具体操作过程中，成本会大量消耗，操作时间也较长，若采用的计算机技术无法对情景进行全面模拟，则最终结果也将丧失准确性。因此，企业需要同时利用上述两种方式开展动态财务分析，全面模拟公司未来情景，保证管理层合理制定发展策略。表徽商银行年资产负债预测值与实际值对比表由表可知，预测值与实际值的差距不大，表明利用模型计算的数值准确性相对较高，可利用模型对徽商银行年经营状况进行合理预测，并准确评时，银行的利润将下降......”。

5、“.....银行的利润将上升，且增减额相等。动态财务分析法的分类情景分析法。通过对公司未来情景进行预测分析，确定生产经营未来变动情况的方式即为情景分析法。在利用此方式开展动态财务分析时，首先需要确定分析目标，以方便核查目标企业真实会计信息，也有助于外部环境分析的开展。其次，分析企业面临的所有影响因素并确定其中的重点要素，继而对其进行变量假定操作，并解析影响因素产生的变动，以确定相应权重。然后，根据上述步骤的解变动情况，并据此对投资债券进行有效调整，有效控制债务偿还风险，提升银行投资收益率。此外，商业银行需要有效识别经营风险，对存贷匹配监督体系进行完善，及时发现存贷结构中存在的风险，提升银行风险管控能力。参考文献张兰波银行资产负债管理的逻辑中国金融，关文杰资产负债管理的有效性中国金融，宋文娟，李爱红基于动态财务分析法的商业银行资产负债管理研究财会通讯，......”。

6、“.....预测值与实际值的差距不大，表明利用模型计ε，同理，短期存款利率模型为ε。动态财务分析法在商业银行资产负债管理中的应用研究金融论文。第步，配臵贷款变动情景。银行经营状况会受到资产结构的影响，短期贷款越少，银行利润数额越大。利用上文构建的模型对短期贷款减少情况下的流动性比率变动情景进行预估，具体变动情况如图所示。图贷款减少情况下的流动性比率变动示意图在完成模型情景设臵后，需要进步分析设臵结果。动态财务分析法在商业银行资产负债管理中的应用研究金融论文判企业财务状况。在预测分析经营状况时，首先需要设臵模型情景。第步，预测银行利润。资产负债管理模型设臵的利润预测公式为将各变量数值代入式，可得徽商银行年利润额为亿元，流动性比率为。第步，配臵利率变动情景。在银行经营过程中，利率风险高低决定了收益的多少，对资产负债管理产生重要影响......”。

7、“.....通过模型分析发现，当存贷款利率均上升时，银行的利润将下降，而当存贷款利率均下降时，银行的利润将上升，且增减额相标问题，然后开展相应数据搜集整理，进而设计相应分析模型。在确定最优模型后，需要利用整理的信息进行模拟实验，并判别实验成果。实验成果能够反映公司未来情景，帮助管理层制定最优财务方案。通过比较可知，情景分析法操作较为方便，无需通过计算机技术即可开展相应分析，当实际情况与预测结果相致时，表明情景分析法的利用情况较好。需要注意的是，情景分析法只通过人工操作，情景考虑存在定的疏漏，导致最终分析结果准确性相对较差。随机模拟法可借用计算机技术全面考虑未来情情景元素模型构建完成后，需要模拟预测银行经济变量未来变动情况，此时需要生成情景元素对其进行反映。蒙特卡罗法是开展数据模拟预测的常用方法......”。

8、“.....然后开展相应预测。假设ξ是变量ξ的期望，并用要求变量进行表示。按照蒙特卡罗法相关要求，对变量ξ进行次抽样，并记录相应独立序列ξ，ξ，ξ，ξ，然后计算算术平均值，并以所得数值作为此次分析的最佳近似值，具体计算公式为生成存款利率情景元素。受经营业务影响，结果进行情景创建，在具体操作过程中基于具体实际对影响因素之间的相互关系进行充分考量，进而准确解释具体影响。最后，预测各情景下的公司财政状况，并以此为基础确定最优发展策略。在利用情景分析法开展相应预测分析时，企业需要重复进行相应步骤，全面解析公司未来财政状况，以保证企业发展策略的合理性及可执行性。随机模拟法。凭借信息技术构建多种企业情景，对公司生产经营未来变动情况进行全面反映的方式即为随机模拟法。此方式的实施难点在于模型构建，因此需要首先确定目的数值准确性相对较高，可利用模型对徽商银行年经营状况进行合理预测......”。

9、“.....在预测分析经营状况时，首先需要设臵模型情景。第步，预测银行利润。资产负债管理模型设臵的利润预测公式为将各变量数值代入式，可得徽商银行年利润额为亿元，流动性比率为。第步，配臵利率变动情景。在银行经营过程中，利率风险高低决定了收益的多少，对资产负债管理产生重要影响，因此在资产负债管理模型具体应用过程中需要配臵利率变动情景。通过模型分析发现，当存贷款利率均上升由上述分析结果可知，存贷款利率会对银行收益产生影响，两者之间存在较为明显负相关性银行流动性比率会受到短期贷款的影响，两者之间存在较为明显的正相关性。结论随着存款利率不断上升，商业银行经营利润开始逐渐下降，加之资产负债管理能力不足，分析方式科学性不足，商业银行经营风险不断加大。要充分发挥动态财务分析法的积极作用，就需要商业银行有效管理资产负债，及时对存贷款利率进行准确预测，有效开展事前控制......”。