我国利率市场化改革及政策推行概述市场管理论文。合理运用衍生品规避利率风险金融衍生工具具有价格发现规避风险套利交易资产配臵的作用，其中规避风险是金融衍生工具存在的最主要的作用和意义。在机制改革背景下，商业银行所面临的利率风险主要是重定价风险收益率曲线风险基准风险和期权类风险。商业银行应该合理运用量化模型测度各类风险指标，依据自身管理能力和要求，合理运用金融衍生品，如利率期货利率期权利商业银行定价管理问题研究中小企业管理与科技中旬刊，。新版推行前我国中小商业银行定价管理状况自我国利率市场化改革以来到新版推行以前，国家逐步放开利率管制，利率市场化程度不断提高，但因为银行间同业负债和存款的异质性，导致货币市场利率变动向存款利率变动传导受阻贷款本身难以科学定价且中小银行自身定价能力欠缺，导致负债成本向贷款利率传导受阻，最终致使利率传导出现持续性的机制障碍。利率双轨运行新版我国利率市场化改革及政策推行概述市场管理论文员进行讲解，严格落实有关规定。对业务成本劳务成本营销成本和合规成本等，中小商业银行应进行系统整合分析，采用精细化管理手段并配臵相关资源并加快电子化建设步伐，充分运用信息技术提升服务效率与服务水平，从而加强对非息成本的管控，以实现成本收益最大化。严格遵守金融管理制度，全面防范监管风险深化改革的同时也要逐步完善相应的金融监管制度，主要是各商业银行参照进行定价所要遵循的规章制度和行业规范。从稳定渐放开银行间债券市场利率。年放开外币贷款利率和大额外币存款利率，年基本取消贷款利率上限，年全面放开金融机构贷款利率管制。合理运用衍生品规避利率风险金融衍生工具具有价格发现规避风险套利交易资产配臵的作用，其中规避风险是金融衍生工具存在的最主要的作用和意义。在机制改革背景下，商业银行所面临的利率风险主要是重定价风险收益率曲线风险基准风险和期权类风险。商业银行应该合理运用量化模型测度各类风险指标，依据波动。这让商业银行面临更多利率风险，从而倒逼中小商业银行建立健全利率定价信息系统吸纳利率定价方面的人才，以支持精细化的贷款市场利率定价。机制改革，加剧了信贷市场的竞争，要求商业银行依据自身经营能力和面临的风险水平给贷款定价，从而打破贷款利率隐性下限。我国利率市场化改革及政策推行概述市场管理论文。摘要利率市场化是金融改革的核心之。自年开始，我国逐渐步入利率市场化改革的新时期。年推行提升利率传导效率，缓解利率双轨现象机制改革变传统的政策利率货币市场利率存款市场利率贷款市场利率为利率贷款市场利率的利率传导路径，将贷款市场利率与政策利率直接建立联系，缩短了传导链条，提高了利率传导效率，增强了贷款市场利率和货币市场利率的联动性。随着改革的推进，逐渐内化到银行内部资金转移定价中，促使价定律在资产负债业务和市场投资业务之间发挥作用，定程度上促进贷款利率两轨合。提升自存款利率定价较为刚性，且各商业银行对存款利率变动的未来预期趋同，因此，市场利率变动对存款利率影响较小。从贷款角度来说，中小商业银行为获得市场竞争力，大多采取紧跟大行的贷款利率政策，于是出现了倍的隐性下限，同时，国有企业上市公司等优质客户融资渠道多元，议价能力较高，银行贷款难以自主定价。不仅如此，金融产品本身定价复杂，基于成本加成的贷款定价策略为贷款利率资金成本信用风险溢价资本成本营运成本税收成本合理利政策对贷款利率的引导，更好反映市场资金供需变化，从而打破了旧版与中央银行贷款基准利率长期保持相对稳定利差的情况，加快中小商业银行顺应利率市场化改革的步伐。应对后续深化改革的建议随着我国利率市场化改革的不断深入，商业银行的利息收益空间持续收窄，净利润水平持续承压。机制改革标志着贷款利率并轨进入市场化阶段。商业银行资产负债表中仅剩下存款利率未实现市场化，未来银行利差收益空间将进步收缩，银行将承力和面临的风险水平给贷款定价，从而打破贷款利率隐性下限。缺乏自主定价能力商业银行自主定价能力是利率市场化改革效果的直接反映。从存款角度来看，我国居民偏好储蓄，存款利率定价较为刚性，且各商业银行对存款利率变动的未来预期趋同，因此，市场利率变动对存款利率影响较小。从贷款角度来说，中小商业银行为获得市场竞争力，大多采取紧跟大行的贷款利率政策，于是出现了倍的隐性下限，同时，国有企业上市公司等优质客户融资渠道多条，提高了利率传导效率，增强了贷款市场利率和货币市场利率的联动性。随着改革的推进，逐渐内化到银行内部资金转移定价中，促使价定律在资产负债业务和市场投资业务之间发挥作用，定程度上促进贷款利率两轨合。提升自主定价能力，打破利率隐性下限利率市场化改革，导致利率波动的频率和幅度相应提高，利率影响和利率变化方向更加难以测度。在新版机制下，资产端的价格随着市场利率变化，如果贷款的成本不跟随市场变我国利率市场化改革及政策推行概述市场管理论文润，中小商业银行缺乏相应的精细化计量能力导致其使用的定价模型缺乏科学性和有效性，以至于盲目跟随市场的定价策略可能导致实质性的损失。新版推行对中小商业银行定价管理的影响新版将贷款利率直接与货币政策利率贷款利率进行定程度的关联，直接实现利率政策对贷款利率的引导，更好反映市场资金供需变化，从而打破了旧版与中央银行贷款基准利率长期保持相对稳定利差的情况，加快中小商业银行顺应利率市场化改革的步资金成本和对收益率曲线的影响，合理调整资金结构，提高内部价格测算精度，完善内部考核激励机制，保证传导真实的资金成本以减少非理性的定价行为，提升商业银行自身自主定价能力和定价质量，优化完善自身定价机制，提高市场利率和贷款执行利率的关联性。我国利率市场化改革及政策推行概述市场管理论文。缺乏自主定价能力商业银行自主定价能力是利率市场化改革效果的直接反映。从存款角度来看，我国居民偏好储蓄利率市场化是金融改革的核心之。自年开始，我国逐渐步入利率市场化改革的新时期。年推行定价机制改革更是深化改革的重要举措，当前我国利率市场化进入至关重要的并轨阶段。因此，商业银行在改革过程中，将面临巨大挑战。论文介绍了我国利率市场化历程，并在深入分析推行对商业银行影响的基础上，对后续深化改革提出参考意见。关键词中小商业银行定价管理深化改革我国利率市场化改革及政策推行概述年我国受更大的利差压力，这也对商业银行的经营能力提出更高的要求。优化贷款定价机制，提升风险定价软实力银行自主定价能力是利率市场化过程中的核心竞争力。不断提高管理水平，对商业银行内部管理具有重要意义完善利率风险监测分析集中管理利率风险优化资产负债组合引导资源向有利方向流动引导产品定价优化压力测试等积极应对利率风险管理。是定价传导过程中的重要环节，银行需要逐步优化内部传导机制，综合分析各渠道的元，议价能力较高，银行贷款难以自主定价。不仅如此，金融产品本身定价复杂，基于成本加成的贷款定价策略为贷款利率资金成本信用风险溢价资本成本营运成本税收成本合理利润，中小商业银行缺乏相应的精细化计量能力导致其使用的定价模型缺乏科学性和有效性，以至于盲目跟随市场的定价策略可能导致实质性的损失。新版推行对中小商业银行定价管理的影响新版将贷款利率直接与货币政策利率贷款利率进行定程度的关联，直接实现利化，则存贷业务的正常利差无法得到保障，从而影响存贷业务的发展。如果贷款业务的价格跟随市场变化，那么存款业务的也需要跟随市场变化，因此，中小商业银行机制策略从过去的内部管理需要转变到跟随市场波动。这让商业银行面临更多利率风险，从而倒逼中小商业银行建立健全利率定价信息系统吸纳利率定价方面的人才，以支持精细化的贷款市场利率定价。机制改革，加剧了信贷市场的竞争，要求商业银行依据自身经营次提出利率市场化改革的基本设想，年我国正式启动利率市场化改革，放开银行间拆借利率管制到逐渐放开银行间债券市场利率。年放开外币贷款利率和大额外币存款利率，年基本取消贷款利率上限，年全面放开金融机构贷款利率管制。提升利率传导效率，缓解利率双轨现象机制改革变传统的政策利率货币市场利率存款市场利率贷款市场利率为利率贷款市场利率的利率传导路径，将贷款市场利率与政策利率直接建立联系，缩短了传导链我国利率市场化改革及政策推行概述市场管理论文求，强化监管协调配合，减少非理性市场行为，完善相应的差异化考核指标体系并强调实质大于形式，从而规范发展要求，促进利率市场化改革的稳步推进。参考文献刘玄，鲍思晨形成机制改革及政策启示新金融，潘沁改革背景下商业银行贷款定价策略调整与流程优化金融纵横，田婷利率市场化进程回顾与影响分析广西质量监督导报，文章来源张岚推行背景下中小商业银行定价管理问题研究中小企业管理与科技中旬刊，。摘要率互换和远期利率协议等，将利率风险纳入商业银行全面风险管理之中，逐步提高利率管理能力，并且加强利率前瞻性研究，准确预测未来利率变化趋势，有利于提高商业银行生存活性。加强内部管理，降低非利息成本中小商业银行需配合最新改革要求，及时修改有关贷款合同的相关条款，确保业务人员开展业务活动时有章可循。加强业务培训，将涉及的相关知识向全行管理层人员及业务人员进行讲解，严格落实有关规定。对业务成本劳务成本营销成本和推行前，我国中小商业银行利率双轨运行，不同部门定价市场化程度不同，商业银行主要负责资产负债业务的公司金融部，其存贷定价参照存贷款基准利率，尤其是存款利率很大程度上受到各地存款利率的管制，而主要负责投资业务的金融市场部，以银行间拆借利率和国债收益率等市场利率作为基准，能直接迅速地反映央