1、“.....办法第二十条规定，信托公司固有业务项下可以开展存放同业拆放同业贷款租赁投资等业务。投资业务限定为金融类公司股权投资金融产品投资和自用固定资产投资。目前，信托子公司的自营业务有较大的比重在证券投资上，因此自营业务的实时监测就目前的自营业务的品种而言，反映的主要是证券投资的风险。对于固有业务项下证券投资的市场风险及管理情况......”。

2、“.....分析上述价格的变化对公司盈利能力和财务状况的影响。对于有些资金信托项目，资金信托计划中承诺通过调整管理费弥补投资者的利息风险，将投资者承受定的利率风险附带转嫁到信托公司自身上，从而吸引投资者的，信托子公司对这类信托项目的利率风险的估算可采用利率风险，计算在定置信水平下......”。

3、“.....基金子公司的市场风险管理般而言，基金投资的实际风险承担者是基金管理公司的客户基金投资者，而基金管理公司只是受托理财，作为报酬，基金投资者要支付管理费给基金管理公司。因此，从集团层面来看，基金管理资产不纳入集团的市场风险资本限额汇总计算，对基金公司投资组合的市场风险管理主要属于指导建议层面......”。

4、“.....则应测算其不能保本对基金公司造成的潜在损失，且应对其实施的投资组合保险策略进行严格动态监控。参考文献盛和泰。国外保险集团的全面风险管理及建议金融电子化，武剑。论风险限额管理体系的构建与应用浙江金融，刘喜华。保险资金运用的风险限额产之比，美国的保险监管认为为满意的最大安全比例，这比例愈大，保险资金的运用规模可以相对大些......”。

5、“.....保险公司有可能破产，这比例愈大，保险公司的资金运用规模相对小些。我国年制定的保险公司最低偿付能力及监管指标管理规定做出了具体规定，其中也规定了财产保险公司资金运用指标，寿险公司投资收益监管指标。严格根据保险公司的资本实力和偿付能力，对保险投资总投资额及其风险限额上做出限定，对保险资金投资的市场风险将起到事前控制的作用......”。

6、“.....从操作层面上对商本行的总体市场风险水平。在操作层面上，由于银行账户采用账面价值核算，而交易账户采用市场价值核算，因此常用的方法主要集中于交易账户的市场风险衡量，而无法覆盖银行账户的市场风险。后者往往使用敞口分析缺口分析或敏感性分析加以补充。这样，在计量两大账户风险的方法上就出现了不能统的局面......”。

7、“.....统银行账户和交易账户的市场风险管理，有助于高级管理层准确衡量全行范围内存在的风险。两大账户的市场风险管理割裂，则可能因统计口径参数设置和计量方法的不致给董事会和高级管理层的决策造成困难。银行账户的可用模拟利率和汇率的未来变动，计算出银行账户在定置信度下的最大可能损失，这在本质上与交易账户的计量是统的，因而从技术上而言......”。

8、“.....证券子公司的市场风险管理证券承销业务的市场风险证券承销业务的市场风险是余额包销的风险，证券承销业务市场风险管理的目标就是要将承销的股票全部销售出去，不能产生余额包销，而股票能否销售出去的核心在于股票发行定价。因此，证券承销业务事前风险管理的核心在于承销证券发行定价能力......”。

9、“.....二证券投资业务的市场风险证券投资风险主要是股票债券等金融产品二级市场价格波动的市场风险。可采用以限额管理为基础的风险管理策略。三融资融券业务的市场风险年月经国务院同意，中国证监会宣布要启动证券公司融资融券业务试点工作。在融资交易中，证券子公司可能会面临到期客户不能偿还融资款，甚至强行平仓后所得还不足偿还融资款的风险......”。