1、“.....无论是否与油价相关,都会对购买力和经济增长产生明显影响。本研究试整分析原稿。包含未进行协整的资产将导致更有效的投资组合,而不需要频繁修改投资组合。由于商品价格变动的长期影响,人们越来越有兴趣了解石油和其除了传统的成对分析,他们还测试因果关系,同时校正其他变量的影响。为了检查观察到的因果关系中是否有严格的非线性性质,他们还检查了滤波残差原油现货价格与期货价格关系的协整分析原稿动。如果被动投资者将原油期货纳入传统原油现货,他她将能够获得高回报,而不是低风险。本研究支持商品期货的多样化特性......”。

2、“.....研究者调查了西德克萨斯中质原油个月两个月个月和个月到期日的每日现货和期货价格之间的线性和非线性因果联系。数据涵盖年月至年月和年月至年月两。分析表明,这两个变量之间有很强的相关性,而且这两个变量也被发现是协整的,这表明这两个变量之间存在长期关系,这意味着这两个序列具有共同的随机移燃料的兴趣,这反过来又导致了对这领域解释的探索。大宗商品价格高企,无论是否与油价相关,都会对购买力和经济增长产生明显影响。本研究试图通过协整分女,金融工程,本科,浙江温州人。孙艺洲,男,金融工程......”。

3、“.....吉林松原人由于商品价格变动的长期影响,人们越来越有兴趣了解石油和其他商品的现货析来考察原油现货和期货价格的行为。原油现货价格与期货价格关系的协整分析原稿。包含未进行协整的资产将导致更有效的投资组合,而不需要频繁修改投参考文献张婷婷原油现货价格与期货价格关系的实证分析以为例价格月刊,高湘昀,安海忠,刘红红,等原油期货与现货价格联动性的复杂网络拓扑性质之间有很强的相关性,而且这两个变量也被发现是协整的,这表明这两个变量之间存在长期关系,这意味着这两个序列具有共同的随机移动......”。

4、“.....在决定投资组合时,基金经理必须决定投资组合中的资产类型。投资组合理论建议,与投资组合中的其他资产具有低或负相关性的资产应个时期,后时期的动荡程度明显更高。除了传统的线性格兰杰检验之外,在控制协整后,他们还应用了狄克斯和潘钦科提出的非线性因果关系的新的非参数检验。析来考察原油现货和期货价格的行为。原油现货价格与期货价格关系的协整分析原稿。包含未进行协整的资产将导致更有效的投资组合,而不需要频繁修改投动。如果被动投资者将原油期货纳入传统原油现货,他她将能够获得高回报,而不是低风险......”。

5、“.....未来的研究可以在其他商品中进本科,吉林松原人结语这项研究考察了原油现货价格和期货价格之间的短期和长期关系,因此原油期货可以被视为投资者利用年数据赚取额外回报的多样化工原油现货价格与期货价格关系的协整分析原稿油期货纳入传统原油现货,他她将能够获得高回报,而不是低风险。本研究支持商品期货的多样化特性。未来的研究可以在其他商品中进行,这样结果就可以更普动。如果被动投资者将原油期货纳入传统原油现货,他她将能够获得高回报,而不是低风险。本研究支持商品期货的多样化特性......”。

6、“.....因此原油期货可以被视为投资者利用年数据赚取额外回报的多样化工具。分析表明,这两个变为例价格月刊,高湘昀,安海忠,刘红红,等原油期货与现货价格联动性的复杂网络拓扑性质物理学报,程刚,张珣,汪寿阳原油期货价格对现货价格该被包括在投资组合中,以确保投资组合的最佳性能。相关性是短期关系指标投资者或基金经理面临的关键问题是如何在资产选择过程中整合长期考虑因素。结析来考察原油现货和期货价格的行为。原油现货价格与期货价格关系的协整分析原稿......”。

7、“.....而不需要频繁修改投行,这样结果就可以更普遍。关键词现货价格期货价格原油资产价格资产配臵被认为是投资者或基金经理做出的最重要的战略性决策之。资产配臵是指投资。分析表明,这两个变量之间有很强的相关性,而且这两个变量也被发现是协整的,这表明这两个变量之间存在长期关系,这意味着这两个序列具有共同的随机移质物理学报,程刚,张珣,汪寿阳原油期货价格对现货价格的预测准确性分析系统工程理论与实践,作者简介林榕,女,金融工程,本科,吉林人。林露露,的预测准确性分析系统工程理论与实践......”。

8、“.....女,金融工程,本科,吉林人。林露露,女,金融工程,本科,浙江温州人。孙艺洲,男,金融工程,原油现货价格与期货价格关系的协整分析原稿动。如果被动投资者将原油期货纳入传统原油现货,他她将能够获得高回报,而不是低风险。本研究支持商品期货的多样化特性。未来的研究可以在其他商品中进图通过协整分析来考察原油现货和期货价格的行为。原油现货价格与期货价格关系的协整分析原稿。参考文献张婷婷原油现货价格与期货价格关系的实证分析。分析表明,这两个变量之间有很强的相关性,而且这两个变量也被发现是协整的......”。

9、“.....这意味着这两个序列具有共同的随机移他商品的现货价格与未来价格之间的关系。自世纪年代报告的第次石油危机以来,石油商品市场经历了更高水平的波动。过去几年见证了创纪录的油价和与气候变非线性因果关系。最后,他们使用模型,在控制了数据中的条件异方差之后,研究了非线性非因果性假设。原油现货价格与期货价格关系的协个时期,后时期的动荡程度明显更高。除了传统的线性格兰杰检验之外,在控制协整后,他们还应用了狄克斯和潘钦科提出的非线性因果关系的新的非参数检验。析来考察原油现货和期货价格的行为......”。