1、“.....并选取对数收益率和对数收益波动率为研究对象进行研究。由于非平稳的时间序列会对经济预测的过程带来定程度的困难,因此,在进行长记忆性检验时必须对分析的数據进行平稳性测试。期货市场与现货市场是密不可分的,阶数,其中表示时间序列滞后期的自相关系数。在本文中用计算值。数据的选取及处理数据的选取中美两国都是世界上玉米生产和消费大国,为了便于分析和研究,本文选取了美国芝加哥期货交易所的玉米期货主力连和大连期货交易所玉得的值,这说明经典检验由于受到短期相关性的影响可能高估玉米期货的值,因此,所得结论更为可靠。对于玉米和玉米连的收益率序列,玉米,表现出较弱的长记忆性,这意味着序列在前个时期是上行中美玉米期货的长记忆性检验及其影响分析原稿应长记忆性等方法都对金融市场的有效性检验提供了工具......”。

2、“.....该理论认为现实的资本市场是个非线性结构,近年来许多学者运用该方法对资本市场有效性进行了检验并界上玉米生产和消费大国,为了便于分析和研究,本文选取了美国芝加哥期货交易所的玉米期货主力连和大连期货交易所玉米期货连自年月日到年月日共个数据。玉米期货价格数据来源于数据库。中美玉米期货的长记忆性检验及其影响忆性的结论。并结合中美市场的差异对我国玉米期货市场的发展提出建议。关键词中美玉米期货分析法长记忆性金融市场理论以及其他学科的发展,促进了人们对与资本市场有效性的研究。基于时间序列的研究方法如波动性效应日历动率,并选取对数收益率和对数收益波动率为研究对象进行研究。由于非平稳的时间序列会对经济预测的过程带来定程度的困难,因此......”。

3、“.....但是,对于式子中的取值十分困难,值的大之下,美国芝加哥的期货市场历史悠久,较为成熟,其更加有效的期货市场提高了生产效率,促进了相关行业的发展。本文对中美玉米期货市场的长记忆性进行对比分析,试图探索出两个市场的差异根源,并据此提出些切实可行的建议来改善我会直接影响到分析法的检验性能。提出了加权自协方差函数,可以用此函数计算出最佳的滞后阶数,其中表示时间序列滞后期的自相关系数。在本文中用计算值。数据的选取及处理数据的选取中美两国都是世期货市场与现货市场是密不可分的,其基本的价格预测与套期保值功能可以帮助生产者合理安排生产经营,规避价格风险,有益于实体经济的健康发展。此外,对期货市场的深入研究,能够对投资者选择有效的投资组合和降低风险产生重大作用结合中美市场的差异对我国玉米期货市场的发展提出建议......”。

4、“.....促进了人们对与资本市场有效性的研究。基于时间序列的研究方法如波动性效应日历效应长记忆性等具有时间序列的市场进行了长记忆性研究,对市场有效性理论提出了质疑。如果存在时间序列将时间序列等分成段,即,其中是子序列长度。计算得到长记忆性序列,并对此序列求期望值后,得到下式。由析原稿。实证分析用编程分别对玉米和玉米连进行和计算,结果如下表首先对比两个市场中玉米收益率和收益波动率的和检验值,可以看出经典分析求得的值都要大于修正分析会直接影响到分析法的检验性能。提出了加权自协方差函数,可以用此函数计算出最佳的滞后阶数,其中表示时间序列滞后期的自相关系数。在本文中用计算值。数据的选取及处理数据的选取中美两国都是世应长记忆性等方法都对金融市场的有效性检验提供了工具......”。

5、“.....该理论认为现实的资本市场是个非线性结构,近年来许多学者运用该方法对资本市场有效性进行了检验并检验及其影响分析原稿。摘要本文主要采用修正的分析法对中美两国玉米期货的收益率及收益波动率进行长记忆性检验,结果表明,玉米的收益率不具有长记忆性,玉米连收益率具有长记忆性者的收益波动率均具有长中美玉米期货的长记忆性检验及其影响分析原稿法都对金融市场的有效性检验提供了工具。而时间序列的长记忆性特征对直以来占据重要地位的有效市场假说提出了挑战,该理论认为现实的资本市场是个非线性结构,近年来许多学者运用该方法对资本市场有效性进行了检验并得到了些新的结应长记忆性等方法都对金融市场的有效性检验提供了工具。而时间序列的长记忆性特征对直以来占据重要地位的有效市场假说提出了挑战......”。

6、“.....近年来许多学者运用该方法对资本市场有效性进行了检验并相反的影响。摘要本文主要采用修正的分析法对中美两国玉米期货的收益率及收益波动率进行长记忆性检验,结果表明,玉米的收益率不具有长记忆性,玉米连收益率具有长记忆性者的收益波动率均具有长记忆性的结论。在面对市场的不确定性时能够做出相对理性的选择,从而提高市场的稳定性。我国作为玉米生产和消费的主要大国之,在玉米期货市场这方面的建设不够完善,市场的充分性和有效性还得不到保证。相比之下,美国芝加哥的期货市场历史悠久,于指数式的拟合过程相对复杂,结果不易观察,故分别对式两边进行对数变换,得到式子,然后对式进行最小乘回归以获取指数,如下所示计算出指数并判定,代表时间序列具有反持续性,即前期的变化会对下期产会直接影响到分析法的检验性能。提出了加权自协方差函数......”。

7、“.....其中表示时间序列滞后期的自相关系数。在本文中用计算值。数据的选取及处理数据的选取中美两国都是世到了些新的结论。理论方法经典分析法分析法始于年英国水文专家在尼罗河水库研究中提出的方法。后来,首次将其用于分析年美国证券市场的收益率,自此长记忆性特征被引入到金融领域,学者对多忆性的结论。并结合中美市场的差异对我国玉米期货市场的发展提出建议。关键词中美玉米期货分析法长记忆性金融市场理论以及其他学科的发展,促进了人们对与资本市场有效性的研究。基于时间序列的研究方法如波动性效应日历用,帮助投资者更加深入地了解市场,使其在面对市场的不确定性时能够做出相对理性的选择,从而提高市场的稳定性。我国作为玉米生产和消费的主要大国之,在玉米期货市场这方面的建设不够完善,市场的充分性和有效性还得不到保证......”。

8、“.....其更加有效的期货市场提高了生产效率,促进了相关行业的发展。本文对中美玉米期货市场的长记忆性进行对比分析,试图探索出两个市场的差异根源,并据此提出些切实可行的建议来改善我国市场的有效性。中美玉米期货的长记忆性中美玉米期货的长记忆性检验及其影响分析原稿应长记忆性等方法都对金融市场的有效性检验提供了工具。而时间序列的长记忆性特征对直以来占据重要地位的有效市场假说提出了挑战,该理论认为现实的资本市场是个非线性结构,近年来许多学者运用该方法对资本市场有效性进行了检验并基本的价格预测与套期保值功能可以帮助生产者合理安排生产经营,规避价格风险,有益于实体经济的健康发展。此外,对期货市场的深入研究,能够对投资者选择有效的投资组合和降低风险产生重大作用,帮助投资者更加深入地了解市场,使忆性的结论......”。

9、“.....关键词中美玉米期货分析法长记忆性金融市场理论以及其他学科的发展,促进了人们对与资本市场有效性的研究。基于时间序列的研究方法如波动性效应日历米期货连自年月日到年月日共个数据。玉米期货价格数据来源于数据库。数据的处理首先,计算两个市场玉米期货的收益率。对每日收盘价取对数,根据对数收益率公式得和,分别用衡量两个市场对那么下个时期将是继续上行的,这与我国玉米期货的价格变动情况相符。但是,对于式子中的取值十分困难,值的大小会直接影响到分析法的检验性能。提出了加权自协方差函数,可以用此函数计算出最佳的滞析原稿。实证分析用编程分别对玉米和玉米连进行和计算,结果如下表首先对比两个市场中玉米收益率和收益波动率的和检验值,可以看出经典分析求得的值都要大于修正分析会直接影响到分析法的检验性能。提出了加权自协方差函数......”。