1、“.....也会衍生出不同的风险结果。所以这就需要银行对于债务人的判断除了债务人自身的各项数据外,还需要考虑所处地区的政策市场环境等关联要素,深入到整个区域经济活动的不同环节不同行业不同行为主体和决策中,得出尽量全面的决策信息。我国商业银行信用风险管理与控制风险管理论文。摘要自年世界经济增速放缓,国际金融市场交易中的巨亏事件频繁发生,国际知名的摩根大通法国兴业瑞士银行也未能幸免,出现了多起巨亏案例。我国的商业银行在市场化经济的背景下,金融市场业务增长迅速,不断增大的市场交易量更加复杂化的产品结构交易对手和客户的到期违约行为,都使得交易的信用风险逐年提高,因此同又分为交易所内会员审核的场内渠道交易和无审核的场外渠道交易。目前来说大多的信用风险都是由场外交易与资产类交易引发。这就使得信用风险具有了以下个特点风险的客观性高风险高收益是金融行业的基本特征,商业银行作为金融行业的组成主体......”。

2、“.....商业银行的信用风险管理现状虽然近年来我国金融市场已经开始要求商业银行剥离不良贷款,但我国商业银行的信用风险最突出的特征就是不良贷款率高居不下,且大多数以损失率较大的可疑类贷款和损失类贷款为主,高风险行业授信集中在公路基建等垄断行业,项目收益差,且存在重复投资的特点,使得大量贷款无法按期偿还,将银行风险与行业风险绑定,增加了信用风险。另方面商业银行的资本充足率较低,被风险机构划入第类的商业银行普遍存在资本充足率低于的情况,长期处于亏损状态,信用风险管理极差。最主要的是,我国商业银行的信贷结构会导致商业银行的信用风险高居不下。所以商业影响想要做好信用风险的防控管理,就必须要宏观和微观两个部分共同作用,方面由政府从宏观方面入手,减少地方政府对于商业银行的影响,使得商业银行能够以信用评级为主要的参考标准,将贷款投放到低风险的行业企业和个人......”。

3、“.....另方面由政府牵头联合第方的信用机构建立完备的征信体系,对企业和个人进行征信评级,从制度上杜绝企业和个人的逃债赖债的侥幸心理和行为,减少商业银行需要依靠法律诉讼维权的频率。另方面商业银行也需要增加自身对于风险防控的认知,首先加大对于风险防控人才的招募和培养,增加专业人士提高业务能力,再引入信息化的设备和技术,增加银行内部对于债务人的风险评级的准确性和完备性,使得银行能够对每个债务人的有清晰的定位。同时构建完备的部门合作和风险管控体系,让商业银行能够时刻监管债务人交易前交易中交造成的损失时,就可以通过保证金与质押的方式增加银行抗损失能力,将可能发生的损失以保证金的方式抵消掉。从而使得银行在对客户与交易对手的利润收益大于预计损失,从而做好风险规避。信用监测交易对手累计交易笔数。商业银行当对交易对手的累计交易笔数做好限制,避免其选择集中交易的方式来分散信用风险......”。

4、“.....违约风险加权资产。金融市场交易的场外交易特性,决定了商业银行当以权重法与内部评价法对场外衍生品交易进行违约风险加权资产计量,从而确定旦出现信用风险时会对银行造成的实际损失,从而做好可能出现损失的预估控制在客户或交易对手通过了交易前的专项授信国别风险限额交易协议客户保证金几个流程后,将其评估数据转交给风险监测人员,由监测人员进行交易对手累计交易笔数违约风险加权资产的监测。旦发现交易中心的累计交易笔数和场外加权交易出现问题,即可调整客户或交易对手的我国商业银行信用风险管理与控制风险管理论文对客户与交易对手的利润收益大于预计损失,从而做好风险规避。国别风险限额。商业银行当定期对国家的信用评级进行审核调整,通过第方的信用评级监督,信息披露等为不同国家进行不同的风险限额,并做好实时的风险管控......”。

5、“.....针对其经营内部管理资产质量下滑程度,及时或超前做好限额调整,从而保障行对客户与交易对手的利润收益大于预计损失,从而做好风险规避。交易协议。商业银行当做好净额结算和押品管理,以协议为保障,通过中央交易对手模式来降低信用风险的破坏性,从而有效降低交易对手信用风险的敝口,达到减少清算过程风险的目的。客户保证金。信用风险的远期和掉期的不可控性,使得客户未来违约风险难以管控,所以在客户的授信等级无法掩盖其可能由于信用风险造成的损失时,就可以通过保证金与质押的方式增加。我国信用机制建立过于落后,征信制度建立缓慢,使得市场和社会对于诚信问题不重视,信用意识也远远不足,对于债务问题也多有逃赖的侥幸心理,大量的个体债务人逃避还债拒绝偿债,都使得银行的信用风险增加。从微观层面来看我国的商业银行缺乏严格的风险管理制度,虽然绩效考核部分增加了信用风险的考量,使得从业人员对于信用风险有了认......”。

6、“.....但银行内部的风险管理部门架构缺失,各部门之间相互值周,极大程度上影响到了风险防控工作的落地。专项授信。商业银行当构建客户与交易对手的信用评级体系,从偿还能力获利能力经营情况发展能力履约情况和潜力现状几个方面,通过不同的标准构建等级体系,以此体系作为金融市场交易中的对手与客户进行信用评级预估。以专项授权的方式,对不同的客户与交易对手开放核定的专项额度,在不影响正常交易业务获取利润的基础上,做好客户与交易对手违约形成信用风险造成的损使得市场和社会对于诚信问题不重视,信用意识也远远不足,对于债务问题也多有逃赖的侥幸心理,大量的个体债务人逃避还债拒绝偿债,都使得银行的信用风险增加。从微观层面来看我国的商业银行缺乏严格的风险管理制度,虽然绩效考核部分增加了信用风险的考量,使得从业人员对于信用风险有了认,增加了风险防控意识,但银行内部的风险管理部门架构缺失,各部门之间相互值周......”。

7、“.....专项授信。商业银行当构建客户与交易对手的信用评级体系,从偿还能力获利能力经营情况发展能力履约情况和潜力现状几个方面,通过不同的标准构建等级体系,以此体系作为金融市场交易中的对手与客户进行信用评级预估。以专项授权的方式,对不同的客户与交易对手开放核定的专项额度,在不影响正常交易业务获取利润的基础上,做好客户与交易对手违约形成信用风险造成的损失预估,从而把损失控制在可控范围之内,保障银行,得出净额,从而达到减少产品交易风险敝口的目的。另方面,虽然目前商业银行已经可以在金融市场交易前的对客户与对手进行了信用审核,信用评定,信用设限和风险转嫁对冲等措施,但无论是交易的评估,还是交易中监测,又或者是交易后的记录,都缺少体系化的流程,致使各个部分相互隔离,导致信息无法连贯,使得防护措施只停留在理论阶段,而未形成信用风险防护体系......”。

8、“.....应当打破交易前的信用评定审核监督对冲和交易中的协议累计记录黑名单入库等措施的体系联通,从而使得商业银行在金融市场交易之前,就能明确交易对象可能出现的信用问题,造成的损失,交易之中产生的风险问题也能及时终止与封存,避免次受损,提前做好未发生和已发生的信用风险应对策略。而这就需要宏观微观两部分来共同作用。从宏观方面来看。我国商业银行的债务主体分为个人险管理极差。最主要的是,我国商业银行的信贷结构过于单,中长期的贷款业务为主要的业绩组成,使得商业银行因贷款期限的延长新增了风险比例,使得商业银行的负债期限结构失衡。金融市场交易信用风险问题我国信用制起步较晚,第方的信用评级机构过少,这就使得我国的信用评级模式远落后于国际水平,其所遵从的新巴塞尔协议标准法对于商业银行的评级非常不利。另方面虽然第方评级机构已经有所成长,信用市场也初步成型,但大量企业发布的数据与实际数据不相符......”。

9、“.....都使得商业银行所获取的信用评级与实际的企业风险等级不对等,客观的造成了信用风险增加。另方面,虽然新白塞尔协议要求了银行内部评级需要有年以上的数据来进行预估参考,但实际上我国银行内部的评级资料也存在数据遗失,对于往期客户的违约情况违约率风险损失记录都存在缺失,使得银行内部对于债务人评级难以借鉴往期数据。同时,我企业地方政府,在实际的债务借贷行为中,不讲信用和不守诚信行为多发,使得短期借贷变成长期借贷,甚至于导致大量债务集中于行业之中,增加了商业银行的资产结构不合理程度,所以需要政府来引导建立征信体系,保障商业银行的债务借贷能够按合同进行我国地方政府由于发展考虑多干预商业银行的资金投向,使得商业银行的借贷出现资源的配臵,导致了大量不良资产的产生。虽然商业银行可以通过法律诉讼和强制执行的方式保障权益,但依旧会出现大量的债务问题......”。