,,本抵御各类风险负有首要责任。操作风险的压力测试同信贷风险市场风险及流动性风险样需要考虑敏感性分析和情景模拟的情况,运用现有的各种管理工具对操作风险管理的抗压能力进行测试。情景模拟可以包括发生重大突发事件对银行不仅造成巨大的财务损失而且产生严重的声誉影响关键风险指标和内控自我评估工作的缺失对银行的影响系统瘫痪对银行造成的损失及外界对此类事件的反应外部事件对银行持续经营的影响。合理运用保险保险作为减缓操作风险损失不可或缺的种方法,应为银行有效采用,主要为低频率高影响性质的损失事件提供保险。除了进行内部控制的加强和完善,银行应积极加入集团全球性保险方案,对操作风险种类适用条款及保险限额做出明确的指示,并每年对保障范围进行复核,同时根据地方监管机构所要求的领域购买相关特别保单以确保合规性。对于提供保险的承保商应满足最低要求支付能力评级,并通过风险执行委员会对拟选定的承保商进行审核批准。另外,需要制定相应的索赔程序和保险方案手册供整个银行参考。冯琳银行操作风险管理改进策略研究第章结论操作风险的管理是个系统性的工程,既有高深的数量管理模型,也不乏众多繁琐的规章制度,两者在技术含量上可能有所差别,但在对银行的重要性上是没有分别的,忽视任何方面都会招致巨大的损失。而银行在执行力上还存在着很大的问题,操作风险管理水平的提高,远非日之功,还有很长的路要走。操作风险的管理既要规划,更要执行,套用句流行语,那就是“细节决定成败”。而这也需要我们在今后的学习和工作中进行更加全面深入的探索。本论文的主要结论与信用风险和市场风险相比,操作风险的形成原因相对更加复杂和多样。对操作风险的资本量化,由于缺乏完整的历史数据,国际国内银行业界至今尚未形成统成熟的数理模型对操作风险进行估算,这也为银行如何建立完善有效的操作风险管理模式提出了问题和要求。从理论上讲,建设有效的操作风险管理体系就是要塑造操作风险管理文化,形成“风险管理人人有责”的文化不断建立健全内部控制流程,制定尽可能详尽的业务规章制度和操作流程,多管齐下提高制度执行力充分利用先进的操作风险管理技术和工具加强操作风险的计量,增进工具的透明度合理运用保险作为操作风险的减缓工具,对无法进行分散的非主要风险进行对冲。银行的日常经营处处隐含着操作风险,从银行服务的多元化及发展趋势来看,金融服务全球化的发展不断调整的法律和监管体系新兴经济模式如网络银行电子贸易等的出现更加复杂的交易技术和金融工具信息科技的创新和技术的不断深入由于银行采用风险缓释工具而引发的其他形式的风险以及外包业务风险,都是银行等金融机构不断面临更多更新的操作风险。这些风险变化促使银行的操作风险管理应不断完善和调整,以消除这些外界变化所带来的负面影响。本论文的不足和未来的研究展望操作风险的管理工作实非蹴而就之事。操作风险管理的理念在每个业务领域的执行以及管理工具的有效运用,远比建立操作风险管理模型更加困难和具有挑战性。正所谓理论高于实践但也源于实践。种操作风险管理的方法是否有效是否适当,依银行所处的金融环境及银行自身的发展阶段不同而有所不同。管理的理念和工具的运用也并非成不变。本文旨在分析银行操作风险管理中存在的不足,提出笔者认为的有效改进措施,但风险管理所处的环境本来就是瞬息万变的,需要灵活运用操冯琳银行操作风险管理改进策略研究作风险管理的工具和技术。由于本论文所提出的操作风险管理的工具及改善操作风险管理的相关方法是建立在对银行操作风险管理现状分析的基础上,该管理体系的建设本身可能具有片面性,并不能全面概括银行发展过程中所面临的问题。同时,笔者在分析问题和提出对策方面还存在不足,譬如,未能深入剖析银行各个业务领域内部控制存在的问题,从长远角度提出利于银行发展的建设性对策。笔者会在以后的工作中潜心研究操作风险管理的具体实践,继续寻找更多行之有效防范风险和隐患的方法。冯琳银行操作风险管理改进策略研究参考文献蒋建华,商业银行内部控制与稽核,北京大学出版社,唐双宁,更新资本监管理念切实加强金融监管,金融时报刘正良刘厚俊,新巴塞尔协议下的操作风险与我国银行业改革,财经理论与实践,等编,李雪莲,万织宏译,金融机构操作风险新论,南开大学出版社,王建峰,商业银行操作风险管理实务,中国工商出版社,卡罗尔亚历山大,商业银行操作风险,中国金融出版社,巴曙松,巴塞尔新资本协议框架中的市场约束,财经问题研究,巴曙松,巴塞尔新资本协议研究,中国金融出版社,巴曙松,新资本协议框架在金融体系中的实施路径,财经问题研究,王珊,我国商业银行操作风险的控制财经论坛,朱明磊,我国商业银行操作风险管理研究初探,西南财经大学学位论文,沈怡斐,商业银行操作风险度量模型分析,上海交通大学学位论文,银监会防范操作风险十三条,中国银行业监督委员会网站,周效东汤书昆,金融风险新领域操作风险度量与管理研究,中国软科学,金建国于立勇,新巴塞尔协议下的操作风险与我国银行业的应对策略,商业研究,王若欣,我国商业银行操作风险特点及操作风险管理中存在的问题,财经管理,田玲,德国商业银行风险管理研究,科学出版社,李志辉,中国银行业风险控制和资本充足性管理研究,中国金融出版社,韩文亮,现代商业银行管理,中国金融出版社,凌江怀,商业银行风险论,人民出版社,曾向阳,对商业银行操作风险管理的几点思考,广西金融研究,张吉光,银行操作风险认识面临五大误区,国际金融报,钟静宇王光升邵秀娟,商业银行操作风险量化的在险价值方法,经济论坛,王建伟彭建刚,保险在商业银行操作风险管理中的应用研究,金融研究,费伦苏邓明然,商业银行操作风险的统计特征及其资本模拟实证,金融论坛,肖彬,商业银行操作风险控制的管理,期刊论文,产业与科技论坛,吴恒煜陈金贤赵平,我国商业银行操作风险的博弈分析,期刊论文,西安交通大学学报社会科学版,王政,我国商业银行操作风险的特点及成因分析,西南财经大学金融学院,闫冰竹,构建操作风险管理长效机制,金融时报,冯琳银行操作风险管理改进策略研究致谢本文的撰写付出很多心血,论文之所以能够顺利完成,是与我的导师周赟老师的悉心指导和帮助分不开的。在这里,我衷心地感谢周老师在百忙之中给了我许多有益的建议和帮助。导师渊博的专业知识和严谨的治学态度对我影响深远。本论文从选题大纲拟定写作修改到完成,无不凝聚着周老师的心血。周老师给了我很多理论与实践方面的建议和启发,使我能够更加准确的总结和研究操作风险管理实际工作的现状和不足,使我受益匪浅,也激励着我在今后的工作中倍加努力。另外,我非常感谢蓝发钦教授在论文修改方面给予我的许多宝贵意见,蓝教授理论与实践并重的精神是我学习的榜样,他平易近人的风范更令我敬佩。同时我也要感谢,在论文写作过程中帮助过我,支持我的同学同事,以及两年来为我们辛勤授课的各位教授和中心指导老师。正是因为有了他们大量细致认真艰苦敬业的工作,因为有了他们的辛勤付出,才使我增长了学识,拓宽了视野。在此并深表感谢。对于华师大教育中心,我永怀感恩之情,回首两年求学之路,点点滴滴的积累,你们的支持是我前行最大的动力,你们的关怀和祝福是陪伴我的最亲切的阳光。最后,我要感谢如既往给予我全力支持的家人。他们的关心和关爱是我不断进取的动力和源泉。操作风险的管理任重而道远。我会在以后的工作中秉承严谨的治学态度和坚韧不拔的精神,不断探索和发掘,提出更多完善和改进操作风险管理的真知灼见。冯琳年月届硕士研究生学位论文学校代码学号银行操作风险管理改进策略研究院系教育中心专业工商管理研究方向金融管理姓名冯琳指导教师周赟博士蓝发钦教授年月完成华东师范大学学位论文原创性声明郑重声明本人呈交的学位论文银行操作风险管理改进策略研究,是在华东师范大学攻读硕士博士请勾选学位期间,在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
1、该PPT不包含附件(如视频、讲稿),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。